MODELAGEM DA RELAÇÃO ENTRE UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E O ÍNDICE IBOVESPA

Resumo

Este estudo aborda a modelagem da relação entre uma carteira de investimentos composta pelos cinco maiores ativos listados na bolsa de valores. Para B3 (Brasil, Bolsa e Balcão), as maiores empresas do Brasil são aquelas com maior Market Cap (capitalização de mercado): Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Itaú Unibanco (ITUB4), Ambev (ABEV3), Weg (WEGE3) e o índice Ibovespa (IBOV), ao longo de um período de cinco anos. Utilizando dados históricos, a análise acerca da perspectiva de preço, investigando as oscilações deste mesmo período. Neste contexto, a pesquisa emprega o método de mínimos quadrados para construir uma regressão linear que busca compreender a influência do índice Ibovespa sobre o desempenho da carteira. O artigo detalha as etapas do processo, desde a coleta e pré-processamento dos dados até a interpretação dos resultados, destacando a formulação matemática da regressão linear como o principal método utilizado. Os resultados são apresentados por meio de gráficos gerados que fornecem informações sobre a relação entre o portfólio e o índice supracitado.