ESTIMATIVAS DA VOLATILIDADE DOS RETORNOS DA COMMODITY MILHO VIA MÉTODO AUTOMÁTICO FORMADO PELOS MODELOS ARCH/GARCH/EGARCH E A META-HEURÍSTICA FIREFLY

Autori

  • Levi Lopes Teixeira Universidade Tecnológica Federal do Paraná
  • Samuel Bellido Rodrigues Universidade Tecnológica Federal do Paraná
  • Jairo Marlon Correa Universidade Tecnológica Federal do Paraná
  • TASIA HICKMANN Universidade Tecnológica Federal do Paraná
  • Edgar MANUEL CARREÑO FRANCO Unioeste

Abstract

Neste artigo foi proposto um método automático para a modelagem da volatilidade de retornos oriundos de séries temporais financeiras. O método consiste no ajuste, quando necessário, de modelos autorregressivos e médias móveis (ARMA), combinado com a aplicação dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. A estimação dos parâmetros desses modelos foi executada a partir da meta-heurística Firefly, implementada em software Scilab. O método automático proposto foi avaliado a partir da utilização da série de retornos diários da commodity milho. Os resultados obtidos mostram que os modelos ajustados são adequados à série estuda, apresentando eficiência e propiciando agilidade na previsão da volatilidade.

Biografia autore

Samuel Bellido Rodrigues, Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Possui graduação em Licenciatura Matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2004), mestrado em Métodos Numéricos em Engenharia pela Universidade Federal do Paraná (2007), doutorado em Métodos Numéricos em Engenharia pela Universidade Federal do Paraná (2015), e pós-doutoramento em Métodos Numéricos Híbridos de Previsão pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2017). Atualmente é professor adjunto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem experiência na área de Previsões de Séries Temporais.

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Pubblicato

2018-11-30

Fascicolo

V. 10 N. 3 (2018)

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Artigos

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