Uso de algoritmo de têmpera simulada para otimizar portfólio de ações
DOI:
https://doi.org/10.5212/Admpg.v.01.2503.001Resumo
Este estudo aplica a técnica de Têmpera Simulada, um método de otimização, à gestão de portfólios de ações na B3, objetivando a maximização do retorno ajustado ao risco. Caracterizando-se como uma pesquisa experimental e aplicada, o trabalho tem como objetivo a otimização de um portfólio de ações utilizando o algoritmo de têmpera simulada, sendo realizada a análise e seleção de indicadores de desempenho financeiro, a identificação de um conjunto diversificado de ações, a implementação e ajuste do algoritmo de Têmpera Simulada para otimização de portfólios, e a realização de simulações para avaliar a eficácia da estratégia proposta. A metodologia empregada combina revisão bibliográfica com análises quantitativas, utilizando dados históricos de mercado para modelar e testar o algoritmo. Os resultados demonstram que o algoritmo de Têmpera Simulada proporciona bons resultados para a relação risco/retorno dos portfólios, superando algumas estratégias tradicionais de investimento e se mostrando como um aliado enquanto ferramenta para a tomada de decisões financeiras.
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